A ANÁLISE TÉCNICA CLASSICREVISED E ACTUALIZADO PARA AJUDÁ-LO A SUCEDER, MESMO EM TEMPOS DE VOLATILIDADE EXTREMA Este livro contem a metodologia a mais avançada Ive Jamais visto GEORGE C. Análise Técnica Para O Profissional de Negociação, Segunda Edição: Estratégias e Técnicas foi adicionado em 2014-03-31 foi baixado 497 que último para baixo carregar em 2017-01-15 23:25:27 Opção Trading Demystified: Six Trading Simples Estratégias que lhe darão uma borda Há muitos livros para fora lá em negociar das opções. No entanto, muitos deles são muito difíceis de entender. Este livro é projetado para o comerciante de opções de nível iniciante a intermediário em mente. Ele irá dizer-lhe o que você precisa saber para ser sucesso. Trading de opção desmistificado: Seis estratégias de negociação simples que lhe dará uma borda foi adicionado em 2014-10-28 foi download 32 que último para baixo carregar em 2017-02-08 07:23:22 Trading VIX Derivatives Um guia para usar o VIX Para previsão e mercados de comércio Conhecido como o índice de medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre volatilidade do mercado de ações futuro e geralmente se move inversamente para o ov. Trading VIX Derivatives foi adicionado em 2014-03-21 foi baixado 793 que último para baixo carregar em 2016-11-25 15:48:39 Quantitative Trading com R Quantitative Trading com R oferece aos leitores um vislumbre das atividades diárias de quantstraders que lidam Com análise de dados financeiros e formulação de estratégias de negociação orientadas por modelo. Baseado na experiência dos próprios autores como um quant, conferencista. Negociação quantitativa com R foi adicionado em 2015-03-02 foi download 33 que última para baixo carregar em 2017-02-10 21:26:14 Quantitative Trading Enquanto os comerciantes institucionais continuam a implementar Quantitative (ou algorítmica) Trading. Muitos comerciantes independentes têm se perguntado se eles ainda podem desafiar poderosos profissionais da indústria por conta própria. Quantitative Trading foi adicionado em 2014-04-08 foi baixado 269 que último para baixo carregar em 2016-11-30 04:31:59 Modelando Derivados Em C Este livro é o guia definitivo e mais abrangente para modelagem de Derivativos em C hoje. Proporcionar aos leitores não só a teoria e matemática por trás dos modelos, bem como os conceitos fundamentais de engenharia financeira, mas também robusto real. Modelagem Derivativos Em C foi adicionado em 2014-10-21 foi baixado 5 que último para baixo carregar em 2014-10-29 11:39:48 Derivativos Preço e Modelagem Destaques pesquisa em Derivativos modelagem e mercados em um mundo pós-crise em um Número de dimensões ou temas. Este livro aborda as seguintes áreas principais: Modelos de derivados e preços, aplicação de modelos e backtesting de desempenho, e. Derivativos Preços e Modelagem foi adicionado em 2014-10-17 foi baixado 6 que último para baixo carregar em 2015-07-31 19:26:56 Estratégias Quantitativas Para Alcançar Alpha Alpha, maior do que o esperado retornos gerados por uma estratégia de investimento, É o Santo Graal do mundo do investimento. Alcançar o alfa, e você bateu o mercado em uma base ajustada do risco. Quantitative S. Estratégias Quantitativas Para Alcançar Alpha foi adicionado em 2014-03-07 foi download 73 que último para baixo carregar em 2016-04-14 22:34:02 E Guia de Estudo para: Dia Trading E Swing Trading O mercado de moeda. Técnico e Funda nunca destacar um livro novamente Apenas os guias de estudo FACTS101 dar ao aluno os contornos do texto, destaques, testes de prática e acesso opcional para os testes de prática completa para o seu livro. E Guia de Estudo para: Dia Trading E Swing Trading O Mercado Monetário. Técnico e Funda foi adicionado em 2014-03-15 foi transferido 233 que último para baixo carregam em 2016-10-29 16:07:15 Métodos quantitativos aplicados para negociar e investimento Este livro fornece um manual na análise financeira quantitativa. Centrando-se em métodos avançados para a modelagem de mercados financeiros no contexto de aplicações financeiras práticas, ele cobrirá dados, sof. Métodos Quantitativos Aplicados Para Negociação E Investimento foi adicionado em 2014-03-20 foi download 961 que última para baixo carregar em 2017-01-14 08: 52: 55Análise Quantitativa, Modelação de Derivativos e Estratégias de Negociação Autor. Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são Dos autores próprios pesquisa e prática Copyright Disclaimer: Este site não armazena quaisquer arquivos em seu servidor. Apenas indexamos e vinculamos ao conteúdo fornecido por outros sites. Por favor, entre em contato com os provedores de conteúdo para excluir conteúdos de direitos autorais, se houver e envie um e-mail, bem remover links relevantes ou conteúdos imediatamente. Análise quantitativa de modelagem de derivados e estratégias de negociação Download analítica quantitativa de modelagem de derivados e estratégias de negociação ou ler livros on-line em PDF, EPUB, Tuebl e Formato Mobi. Clique no botão Download ou Leia Online para obter modelos de análise quantitativa de derivativos e estratégias de negociação agora. Este site é como uma biblioteca, Use caixa de pesquisa no widget para obter ebook que você deseja. Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática do autorOCO. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como o crédito, o patrimônio e os mercados de câmbio. Este livro, que pressupõe que o leitor está familiarizado com os fundamentos do cálculo estocástico e da modelagem de derivativos, é escrito do ponto de vista de engenheiros ou profissionais financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira em O mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar percepções econômicas com matemática e modelagem de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Além disso, o livro aborda a modelagem de risco de crédito da contraparte, os preços e as estratégias de arbitragem, que são desenvolvimentos relativamente recentes e têm importância crescente. Ele também discute várias estratégias de negociação estruturante e aborda alguns populares produtos híbridos de crédito IRFX, tais como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, extintores de crédito. Tweet Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores. É escrito do ponto de vista de engenheiros financeiros ou praticantes, e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar insights econômicos com matemática e modelagem de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as modelagens e as técnicas numéricas apresentadas estão as aplicações práticas das teorias de martingale, como a modelagem de martingale ea reamostragem e interpolação de martingale. Além disso, o livro aborda a modelagem de risco de crédito da contraparte, os preços e as estratégias de arbitragem a partir da perspectiva de uma funcionalidade de front office e um centro de receita (e não apenas uma funcionalidade de gerenciamento de risco), que são desenvolvimentos relativamente recentes e têm importância crescente. Ele também discute várias estratégias de negociação estruturante e toques em alguns produtos de crédito híbridos IRFX popular, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities. -- Editor. Tweet Descrição: Os mercados financeiros e de energia têm sido um campo científico ativo por algum tempo, embora o desenvolvimento e as aplicações de métodos quantitativos sofisticados nestas áreas sejam relativamente novos e referidos em um contexto mais amplo como o financiamento de energia. Financiamento de energia é muitas vezes visto como um ramo de finanças matemáticas, mas esta área continua a fornecer uma rica fonte de questões que estão alimentando novos e excitantes desenvolvimentos de investigação. Com base em um ano temático especial no Wolfgang Pauli Institute (WPI) em Viena, na Áustria, esta coleção editada apresenta pesquisas de ponta de importantes cientistas nos campos de energia e financiamento de commodities. Os tópicos discutidos incluem modelagem e análise de mercados de energia e commodities, hedging e preços de derivativos e estratégias de investimento ótimas e modelagem de mercados emergentes, como energia e emissões. O livro também confronta os desafios que se enfrentam nos mercados de energia a partir de um ponto de vista quantitativo, bem como os recentes avanços na resolução desses problemas usando métodos matemáticos, estatísticos e numéricos avançados. Ao abordar a área emergente de financiamento de energia quantitativa, este volume servirá como um recurso valioso para estudantes de pós-graduação e pesquisadores estudando matemática financeira, gestão de risco ou financiamento de energia. Tweet Descrição: Análise de opções de sobrecarga e hedging usando o poder de Python Derivatives Analytics com Python mostra como implementar estratégias de avaliação e hedging consistentes com o mercado usando modelos financeiros avançados, técnicas numéricas eficientes e os poderosos recursos da linguagem de programação Python. Este guia exclusivo oferece explicações detalhadas de toda a teoria, métodos e processos, dando-lhe o fundo e as ferramentas necessárias para valorizar as opções de índice de ações de uma base sólida. Você encontrará e usará scripts e módulos autônomos do Python e aprenderá como aplicar o Python a dados avançados e análises de derivativos à medida que você se beneficia das 5.000 linhas de código fornecidas para ajudá-lo a reproduzir os resultados e os gráficos apresentados. Cobertura inclui análise de dados de mercado, avaliação neutra de risco, simulação de Monte Carlo, calibração de modelos, avaliação e cobertura dinâmica, com modelos que apresentam volatilidade estocástica, componentes de salto, taxas estocásicas curtas e muito mais. O site complementar apresenta todos os notebooks de código e IPython para execução imediata e automação. O Python está ganhando terreno no espaço de análise de derivativos, permitindo que as instituições entreguem de forma rápida e eficiente resultados de portfólio, negociação e gerenciamento de risco. Este livro é o guia de profissionais de finanças para explorar os recursos do Python para análises de derivativos eficientes e eficientes. Aplique técnicas de transformação de Fourier e preços avançados de Monte Carlo Calibre modelos avançados de precificação de opções para dados de mercado Integre modelos avançados e métodos numéricos para opções de hedge dinâmico Desenvolvimentos recentes no ecossistema Python permitem aos analistas implementar tarefas analíticas como Funcionando como com C ou C, mas usando apenas cerca de um décimo do código ou até menos. Análise de Derivativos com Análise de Dados, Modelos, Simulação, Calibração e Cobertura do Python mostra o que você precisa saber para supercarregar seus esforços de análise de riscos e derivativos. Tweet Descrição: A primeira parte deste livro discute instituições e mecanismos de negociação algorítmica, microestrutura de mercado, dados de alta freqüência e fatos estilizados, agregação de tempo e evento, dinâmica de livro de pedidos, estratégias de negociação e algoritmos, custos de transação, impacto no mercado e estratégias de execução , Análise de risco e gestão. A segunda parte abrange modelos de impacto de mercado, modelos de rede, negociação de múltiplos ativos, técnicas de aprendizado de máquina e filtragem não-linear. A terceira parte discute a tomada de mercado eletrônico, liquidez, risco sistêmico, desenvolvimentos recentes e debates sobre o assunto. A segunda edição atualizada de Risco de Energia apresenta uma visão geral autorizada da arena de negociação de energia contemporânea, combinando as lições da última década com métodos comprovados e estratégias exigidas Para avaliar os derivados de energia e gerir os riscos nestes mercados sempre voláteis. Escrito pelo renomado especialista em risco de energia Dragana Pilipovic este revisto clássico examina o comportamento do mercado, abrangendo tanto a análise quantitativa e insights comerciante orientado. O livro mostra como estabelecer um processo de modelagem que envolve os principais playersmanagers, comerciantes, analistas quantitativos e engineersand fornece respostas práticas para negociação de energia e questões de gestão de risco. A segunda edição do Risco de Energia apresenta: Cobertura detalhada dos principais fatores que influenciam o risco de energia Técnicas para construir curvas de preços a prazo marcadas para o mercado, criando matrizes de volatilidade e valorizando opções complexas Diretrizes e ferramentas específicas para alcançar metas de risco Novo nesta edição : Três novos capítulos sobre o mercado emergente de energia e mercado marcado a mercado de novos materiais sobre modelos específicos de energia, efeitos sazonais e a derivação do modelo de preços de média revertida e mais tweet Descrição: A Modelagem de Riscos Multi-Ativos descreve, em Um único volume, as mais recentes e mais avançadas técnicas de modelagem de risco para ações, dívida, renda fixa, futuros e derivativos, commodities e câmbio, bem como gerenciamento de riscos algorítmicos e eletrônicos avançados. Começando com os fundamentos da matemática de risco e análise de risco quantitativa, o livro passa a discutir as leis em modelos padrão que contribuíram para a crise financeira de 2008 e fala sobre regulamentação bancária atual e futura. Importante, também explora a negociação algorítmica, que atualmente recebe pouca atenção na literatura. Ao dar recomendações coerentes sobre quais modelos estatísticos usar para qual classe de ativos, este livro faz uma contribuição real para as ciências da gestão de carteiras e gestão de risco. Abrange todas as classes de ativos Fornece explicações teóricas matemáticas de risco, bem como exemplos práticos com dados empíricos Inclui seções sobre modelagem de risco de ações, futuros e derivativos, mercados de crédito, câmbio e commodities tweet Descrição: O guia completo para trabalhar de forma mais eficaz dentro do multi - mercado de commodities. O Handbook of Multi-Commodity Markets and Products é a referência de desktop definitiva para comerciantes, estruturadores e gerentes de risco que desejam ampliar sua base de conhecimento. Este manual não-técnico contudo sofisticado abrange tudo o que o profissional precisa para se familiarizar com a estrutura, função, regras e práticas em um amplo espectro de mercados de commodities. As contribuições de uma equipe global de renomados especialistas da indústria fornecem exemplos do mundo real para cada mercado, juntamente com ferramentas para análise, precificação e gerenciamento de riscos. A discussão centra-se na convergência, incluindo a avaliação de arbitragem, a modelização econométrica, a análise da estrutura de mercado, a engenharia de contrato eo risco, enquanto cenários simulados ajudam os leitores a compreender a aplicação prática dos métodos e modelos apresentados. A desregulamentação gradual eo consequente aumento da diversidade e da atividade têm impulsionado a evolução do mercado tradicionalmente segmentado em direção à integração, levantando questões importantes sobre a identificação e análise de oportunidades em negócios com várias commodities. Este livro ajuda os profissionais a navegar a mudança, fornecendo informações em profundidade e conselhos práticos. Estruture e gerencie negócios simples e sofisticados com várias commodities Exploite perfis e estratégias de negociação com um conjunto diversificado de preços de commodities Desenvolva modelos de previsão mais precisos considerando métricas adicionais Preços de produtos energéticos e outras commodities em mercados segmentados com foco em estruturas estruturais específicas Como um dos únicos mercados fortes o suficiente para crescer durante a crise do crédito, os mercados de commodities estão crescendo rapidamente. Combinada com o aumento da convergência, esta transição apresenta oportunidades potencialmente valiosas para o desenvolvimento de uma carteira robusta multi-commodity. Para o profissional que procura uma compreensão mais profunda e uma estratégia mais eficaz, o manual dos mercados multi-Commodity e os produtos oferecem a informação completa ea orientação perita. Tweet Descrição: Este livro fornece um manual sobre análise financeira quantitativa. Com enfoque em métodos avançados de modelagem de mercados financeiros no contexto de aplicações financeiras práticas, cobrirá dados, software e técnicas que permitirão ao leitor implementar e interpretar metodologias quantitativas, especificamente para negociação e investimento. Inclui contribuições de uma equipe internacional de acadêmicos e gestores de ativos quantitativos da Morgan Stanley, Barclays Global Investors, ABN AMRO e Credit Suisse First Boston. Preenche a lacuna para um livro sobre investimentos quantitativos aplicados modelos de negociação Fornece detalhes de como combinar vários modelos para gerenciar e comercializar um tweet portfólio Descrição: O foco do livro é a construção de estratégias de investimento ideal em um modelo de mercado de segurança onde os preços seguem Difusão. Começa apresentando o modelo completo de Black-Scholes e, em seguida, passa para modelos e modelos incompletos, incluindo restrições e custos de transação. Os modelos e métodos apresentados incluirão o método de controle estocástico de Merton, o método martingale de Cox-Huang e Karatzas et al. O método log óptimo de Cover e Jamshidian, o modelo de preservação de valor de Hellwig etc. O estresse é colocado em apresentação matemática rigorosa e claras interpretações econômicas enquanto técnicos são mantidos ao mínimo. Os conceitos matemáticos subjacentes serão fornecidos. Nenhum conhecimento a priori de cálculo estocástico, controle estocástico ou equações diferenciais parciais é necessário (no entanto, algum conhecimento em estocástica e cálculo é necessário). Tweet Descrição: O autor, um professor de engenharia financeira, traça sua carreira da academia para Wall Street e vice-versa, ao mesmo tempo adaptar a teoria científica e matemática para os mercados financeiros.
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